Robusthet (statistikk)

I statistikken er robustheten til en estimator dens evne til ikke å bli forstyrret av en liten modifikasjon i dataene eller i parametrene til modellen som er valgt for estimeringen.

Merknader og referanser

Kilder

• (no) Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin og Victor J. Yohai; Robust statistikk - teori og metoder , Wiley-serien i sannsynlighet og statistikk (2006). ( ISBN  9780470010921 )
• (fr) Dagnelie P.; Teoretisk og anvendt statistikk. Volum 2: Statistisk slutning i en og i to dimensjoner , Paris og Brussel (2006), De Boeck og Larcier.

Se også

Relaterte artikler

• Bias (statistikk)
• Estimator (statistikk)
• Påvirkningsfunksjon
• Statistisk slutning
• Masreliez's teorem
• Forskjell

Eksterne linker

• Robust estimat for INSA Lyon
• Ordliste om robusthet.