Eonia

  2-tegns akronymer
  3-tegns akronymer
  4-tegns akronymer
►  Forkortelser på 5 tegn
  6-tegns akronymer
  7-tegns akronymer
  8 tegn akronymer

Eonia ( Euro OverNight Index Average ) er referansesatsen for daglige interbankinnskudd i hvitt (det vil si uten å være pantsatt av verdipapirer) som gjøres daglige i euroområdet.

Etter LIBOR- skandalen utstedte den europeiske markedsregulatoren , BMR, regler i 2017 for at indekser skal være i samsvar med1 st januar 2020. Svært raskt følte EONIA at det ikke kunne være i samsvar med BMR , og så slutten på bidragene fra bankene sine30. september 2019. Overgangen vil bli gjort takket være ESTER-indeksen.

Beskrivelse

Dette er gjennomsnittlig, vektet etter beløpene, av satsene faktisk handlet på euroen inter pengene markedet i løpet av dagen med et stort utvalg av store banker, for innskudd / lån til neste virkedag. Det er en av de to referansesatsene for pengemarkedene i euroområdet, sammen med Euribor , som dekker vilkår fra en uke til ett år.

En referanse for det store pengemarkedet i euro, og er sponset av FBE, som representerer 2800 banker i medlemsstatene .

Sammen med Euribor har Eonia vært referansepengene for eurosonen siden 1 st januar 1999og erstattet TMP (vektet gjennomsnittssats). Det tilsvarer en effektiv rente som er bestemt på grunnlag av et veid gjennomsnitt av alle dag-til-dag-transaksjoner utført på interbankmarkedet i eurosonen av bankene i utvalget. Eonia beregnes av FBE og sendes for eksempel i Frankrike av FBF klokken 9 på D + 1.

Eonia er sitert spot på grunnlag av et beregningskonvensjon antall eksakte dager ut av 360. Det er resultatet av gjennomsnittet av sitatene i prøven og uttrykkes med tre desimaler (siden 3. september 2007). Hver bank i utvalget må legge inn dataene sine direkte før kl. 10:45, Brussel tid, hver dag som TARGET er åpen. De laveste og høyeste tilbudene elimineres, deretter gjennomføres et gjennomsnitt av de resterende tilbudene avrundet til tre desimaler. Vurder mye brukt som referanseindeks av kapitalforvaltere.

Langsiktige posisjoner i EONIA kan tas gjennom en EONIA- rentebytte .

Erstatning med € STR

Den europeiske sentralbanken kunngjorde lanseringen 2. oktober 2019, under navnet ESTER og deretter € STR , av en ny kortsiktig renteindeks, de to indeksene fortsetter å eksistere samtidig i en overgangsperiode. Siden begynnelsen av oktober 2019 er det bare € ster som er publisert, og Eonia beregnes ut fra denne nye referansesatsen pluss et spread. Denne spredningen er satt til 8,5 bps (0,085%).

Merknader

  1. Valget av banker som deltar i noteringen av Eonia (og Euribor) er basert på markedskriterier. Disse bankene er de som drar fordel av de beste vurderingene fra ratingbyråene. De velges for å sikre at mangfoldet i euro-pengemarkedet reflekteres riktig. Bankene som deltar i beregningen er de som håndterer de høyeste forretningsvolumene i pengemarkedene i EMU- sonen . Utvalget av banker består av: EU-banker som deltar i euro fra starten, banker fra EU-land som ikke deltok i euroens tidlige dager, og store internasjonale banker utenfor landene i EU, men som håndterer større transaksjoner i eurosonen (kilde: FBF )
  2. European Banking Federation: EONIA-bytte
  3. (no) Den europeiske sentralbanken, "  ECB bytter akronym for ict euro kortsiktig rente  " ,12. mars 2019.
  4. (en) European Central Bank, "  ECB annonce start dates for euro short-rate rate (€ STR)  " ,14. mars 2019.

Se også

Eksterne linker